Ja, da müssen sich die Plugins auch alle reinhängen.
Paypal macht das aktuell denke ich nicht, wie die anderen Plugins das Handhaben, keine Ahnung.
Es gibt auch keine andere Lösung als die, dass es jedes Plugin selbst machen muss - wir setzen einen Cookie, wenn Cookies erlaubt sind und anhand dessen, kann ein Plugin entscheiden, ob es die eigenen Cookies setzen darf. Gerade Facebook, Amazon und Paypal setzen die Cookies i.d.R. über ein Iframe, heißt hier konkret, man müsste überall die Buttons ausblenden, solange es kein Opt-in gibt.
Für Paypal hab ich das mal aufgenommen: Shopware Issuetracker
Alles andere müsstet ihr den jeweiligen Herstellern melden. Ein Beispiel wie man das umsetzen kann, gibt es ja bspw. bei der aktuellen Version von SwagGoogle.